市辖区
1.离石区
吕梁市离石区地处山西省西部，吕梁山脉中段西侧，处于整个吕梁市的地理中心，是吕梁市政府驻地，吕梁市政治、文化和交通中心，同时离石区扼秦晋交通要冲，是华北通向西部的重要中枢。
县级市
2.孝义市
孝义位于山西省腹地偏西，吕梁山脉中段东麓，太原盆地西南隅。北与汾阳市毗邻，西北与中阳县相依，西与交口县接壤，南与灵石县相连，东南与介休市隔汾河相望。孝义市处于太原经济圈节点，与汾阳、介休共同构成太原经济圈次中心。孝义是山西省县域经济的排头兵，是中国百强县（市）。
3.汾阳市
汾阳市位于山西省腹地偏西，太原盆地西缘，吕梁山东麓。汾阳市素有“秦晋旱码头”之称，市境交通便利，处于太原经济圈节点，与孝义、介休共同构成太原经济圈次中心。汾阳是著名的酒都，是中国最大的清香型白酒生产基地，闻名遐迩的汾酒、竹叶青产地、中华名酒第一村——杏花村就在汾阳。
县
4.文水县
文水县隶属于山西省吕梁市，西依吕梁山，东临汾河水，位于汾河谷地中部。文水县东隔汾河与祁县、平遥县相望，南与汾阳市接壤，西与吕梁市离石区交界，北与交城县、清徐县相邻。文水县总面积1068.57平方公里，耕地60万亩，山地平原各半，是山西省的农业县。
5.交城县
交城县是山西省吕梁市的下辖县，位于吕梁山东麓，山西省中部，晋中盆地西缘，北枕吕梁，南带汾河，东据太原，西临方山、离石。距省城太原51公里，属城郊型通衢热线，是吕梁的东大门，省城太原的近郊县。
6.兴县
兴县，隶属于山西省吕梁市，位于山西省西北部，吕梁市北端，东邻岚县、岢岚，南连临县、方山，北倚保德，西隔黄河与陕西省神木市相望，是山西省版图最大的县。
7.临县
临县，位于黄河中游晋西黄土高原吕梁山西侧，隶属于山西吕梁市，东屏吕梁山连接方山，西临黄河与陕西佳县、吴堡县隔河相望，北靠兴县，南接离石、柳林区。县域面积2979平方公里，辖23乡镇，是吕梁地区人口最多的县。
8.柳林县
柳林县，隶属山西省吕梁市，地处吕梁市西部、吕梁山西麓，黄河东岸，总面积1287.29平方公里。县处华北地区通往大西北的交通枢纽。