成吉思汗临终之时，他在军中立下遗嘱：死后秘不发丧，直到灭掉西夏为止。成吉思汗死后，蒙古军事果然秘不发丧，并带着强烈的复仇心理，把前来乞降的西夏末主李睍处死，接着铁骑横扫西夏全境。
据文献资料记载：“成吉思汗22年丁亥，秋7月壬午，不预，崩于萨里川老徒之行宫，寿66”。根据古代传说，成吉思汗死后，他的遗体被运回故乡，陵墓深埋，万马踏平，又将坟地植成森林。这种墓葬方式有别于中原帝王，蒙古汗王以这样的埋葬方式进行保密，杜绝后人盗墓。
从此以后，成吉思汗的安葬之处从未在中国任何史料中出现，元朝的真正帝王陵墓发现的也极少。对于成吉思汗下葬之地，普遍流传着多种说法，一说是在“起辇谷”，一说是在“不儿罕山”，一说在内蒙古草原，一说在甘肃某座山中。
今天在内蒙古伊金霍洛旗修建的成吉思汗陵，并非真正的铁木真陵墓，这是1954年修建的，用于纪念和祭祀铁木真的墓地。之所以建在这里，乃是传说700多年前，铁木真率兵路过此地时看中了这里的风水，赞叹这里是“衰亡之期复兴之地，太平盛邦久居之地，梅花幼鹿成长之所，白发老翁安息之乡“。
成吉思汗并且随后说出了死后安葬在这里的话。“伊金霍洛”蒙古语的意思就是“主人的陵园”。但实际上，考古学家在伊金霍洛旗考察后发现，这里没有成吉思汗墓。
成吉思汗在死之前曾经交代下面的人，自己的墓葬要根据老祖宗的规矩来办。当时的习惯是贵族的葬礼是谜团发丧，不能够风光大葬，而且墓地也要隐蔽，不能够起坟头，在埋好之后还要用马来将土地都踩平整。
不仅是这样，更加残忍的是他们还要牵来一只母骆驼和它的孩子，然后当着母骆驼的面将它的孩子杀掉。把血淋在土地上。派人谜团看守，一直等到这里的土地上都长出了草，跟别的地方没有分别了再走。所有知道墓葬在哪里的人基本都被杀了，防止墓的位置泄露。后人想要祭拜的时候就将这只母骆驼牵着到原本的地方，走到洒了孩子的血的地方母骆驼会发出哀嚎，人们也就知道这是自己亲人的墓葬所在地了。